【爆益FX】カズヤング氏を参考にシステムトレードを実装して過去相場で検証 その3【-171pips/日】
こんにちは、システムトレーダーのxinです。
今日もシステムトレードの成果を共有していくんですけど、今回は含み損を合わせると収支がマイナスになってます。それではいってみましょう。
システムトレード手法の概要
こちらのシステムトレードはFXカニトレーダーのカズヤング氏のトレード手法を参考にして実装しています。
カズヤング氏はFXの実況生配信者で、毎日YouTubeにてトレードの生配信をしている実力派FXトレーダーです。
カズヤング氏のトレード手法は、OANDAオープンオーダーの情報を利用する方法です。
OANDAオープンオーダーでは、全利用者の指値注文・逆指値注文の状況を確認できます。
為替レートの変動を単純に説明すると、買い注文が多いときにレートが上昇し、
反対に売り注文が多いときにレートが下落するといえます。
なので、どこに買い注文が集中しているか、どこに売り注文が集中しているかを把握することで
レートの動きがある程度予測できると考えられます。
こちらのシステムトレードでは、OANDA APIを経由してオープンオーダーの情報を取得し、
現在のレートより高値圏の売り注文が薄いときに成行買い注文を入れます。
売り注文が薄ければレートが上昇した際に障壁が少ないと考えるからです。
そして、さらに高値圏の売り注文が厚くなってくる部分で利食いの指値売り注文を入れるルールとなります。
本日のシミュレーションのサマリー
- 対象通貨ペア：ドル円
- 対象期間：2018/11/12-2018/11/20
- 実質稼働日数：7日
- 開始時レート：113.85
- 終了時レート：112.66
- 保有Lot：40
- 平均約定レート：113.33
- 確定損益：+ 1,482 pips
- 含み損益：- 2,680 pips
- 収支：- 1,198 pips
- 実質稼働日数あたり収支：- 171 pips/日
考察と今後の課題
前回までは2回連続で収支が大きくプラスでしたが、今回は大きく収支がマイナスになってしまいました。
こちらのアルゴリズムでは、ドル円相場を対象に基本的にロングを取る手法で、OANDA OrderBookの情報をAPI経由で取得して自動で成行買い注文と利益確定注文を入れる想定になっています。
今回の結果を確認すると、ポイントは明らかで、11月16日の金曜日の12時から大きく下落しているんですよね。
こちらの時刻はUTCといって世界標準時刻でシステムを動かしていて、日本時間に換算するとだいたい11月16日の21時頃になりますね。
恐らく、このときに米国あたりの指標発表があって、そのときの結果が悪くてトレンドが下方になってしまったのでしょう。
私が利用している手法は、世界中の他のトレーダーたちの注文状況を定期的に確認するというものなので、指標発表の結果などで秒単位で状況が一変してしまうようなケースでは不利なんですよね。
他の多くの自動売買システム同様、大きな指標発表の前後はポジションを引き上げるなどの対策を取った方がよいのかもしれません。
また、このシステムでは基本ロングしか所持しない想定ですが、下げ相場のときにはショート戦術も併用していくなど改良してもよいかもしれません。
また、今回は抱えている含み損も大きいですが、利益確定できている分も1,500pips弱と大きいんですよね。こちらの検証の期間は9日間ですが、途中に土日を挟むので実質稼働しているのは7日間です。
短い期間の中でガンガン稼いで行けるのが今回のシステムの長所だなーと思います。
こういった分析を重ねて、アルゴリズムを改良していくのが大切だと思いますし、自分の戦略をより洗練させていくことにもつながると思います。
ちなみに、その指標発表の直前までは収支はプラスとなっていました。
詳細は動画もアップしているので、確認してみてください。
動画のリンク
YouTubeにもつたない動画ですが、検証の記録としてその様子を載せました。
詳細が気になった方は、こちらから検証の期間の推移の様子など確認できます。
システムトレードに使用しているPythonのコードを配布します
今回紹介したシステムトレードのプログラムは、Pythonを使って作成しています。
ですので、ご自分でPythonを実行できる環境のある方はコードがあれば活用できると思います。
そこで、このブログを読んでくれた方のうち、希望する方にPythonコードを差し上げたいと考えています。
ただ、まだコードの中には整備されていない部分も多く、使いにくい部分もたくさん残っていると思います。
なので、先着10名ほどの方にα版としてまずは共有させてもらえたらなと思っています。
こちらに申込みのフォームも用意してあります。
今回のプログラムのコードを希望する方で、多少プログラムが読みにくくても構わないよ、という方は
こちらのフォームからお申込みくださると嬉しいです。
それではまた。
【爆益FX】カニトレーダーさんを参考にシステムトレードやってみた
前回に引き続きシステムトレードの検証結果の記事です。
このシステムトレードもカニトレーダーさんの手法を参考にして作成した前回と同じ仕様のものです。
今回は期間を変えて検証結果を共有するというところで、しばらくは同一のモデルの結果を共有していきたいと思います。
カニトレーダーさんを知らない方のために少し説明します。
カニトレーダーさんはFXの取引をYouTubeで生配信で行って、視聴者の目の前で実際に稼いでいるスタイルのYouTuberの方です。
実際に配信を見てもらえばわかりますがかなり独特な方で、芸人みたいなしゃべり口調でギャグもどんどんかましているので、最初はおいてきぼりになるかもしれませんが私はいつも爆笑しながら見させてもらっています。
FXとか株は怪しい方も多いイメージがありますが、実際に生配信で稼いでいらっしゃるので、その実力は本物だと思いますし、相場の状況を解説しながら視聴者の質問にも答えたりしてるので本当に勉強になります。
私はカニトレーダーさんの動画で勉強して、OANDAのOrderBookのことを知りました。（リンク貼らせていただきます。迷惑がかかるようであれば削除します。）
私のシステムトレードの内容は、OANDAのOrderBookの情報をAPI経由で取得して、レートが上昇しそうなサインをキャッチして成行買い注文を入れるスタイルです。
私がここでシステムトレードの内容を公開しているのは、自分自身お金がそんなにないのも理由のひとつですが、作成しているプログラムが本当に使えるものなのかを検証したいというところになります。自分が納得いく条件を探すためにはまだ検証しなくてはいけないこともたくさんありますし、色んな条件で試していく中で今までとは違った視点で見直していけると思うんですね。
そこで、こういったところで公開することで結果をある程度客観的に把握できるようになりますし、こうして残しておけばまた時間がたってから振り返ることも容易なのかなと思います。
もしかしたらこの記事を見てくださっている方からヒントをいただけるかもしれませんしね。
また、この記事を見てモチベーションにしてくださる方もいるかもしれませんし、何かヒントを得たり助けになれるかもしれないとも思います。
今回検証した期間は2018年の7月30日から8月7日の間です。
今回も期間は適当に選んでいて、なんとなく「夏休みの間はどうなってるのかな」と思ったのでこの期間をチョイスしてみました。
本当は7月28日から10日間と思ったのですが、お休みだったので30日から始まってます。
結果としては、+825pipsの利益確定と 20pip × 29lot = 580pips ほどの含み損なので、賞味プラス250pips ほどの利益になりました。
出だしの2日間ほどは調子がよかったんですが、その後は調子はそこそこかな、といった印象です。
それでも少なくない利益の着地になったので、またしても成功と言える結果なのではないでしょうか。
詳細を確認したい方はこちらにリンクを載せておきます。
もう少しBGMを入れたりしてマシな感じにしていきたいですね・・
いい結果が出るとそれはそれで嬉しいのですが、自分がその波に乗れたら、、この記事を読んでくださってる方にもっと有益な果実を提供出来たら、、とも思ってしまいますね。
もちろん、成功だけではないので失敗したときにも惜しみなく公開して、この手法の強み、弱みの分析につなげられたらなと思います。
それでは。
【FX爆益】カニトレーダーさんを参考にpythonでシステムトレードしてみた
普段はデータサイエンティストをしていて分析にpythonなども使っていたので
FXのシステムトレードをpythonを使って実装してみました。
FXのYouTube実況者にカニトレーダーさんという方がいまして、毎日生放送でFX取引をしていて実際に資産も２倍以上に伸ばしているので勉強させてもらいながら参考にシステムトレードを実装してみたら、すごい結果になりつつあります。
カニトレーダーさんの手法はOANDAというFX会社が提供しているOANDA OrderBookの情報を活用するというもので、現在市場取引の中でどのレートにどのくらい注文が出ているかという情報を使って取引をするというものです。
例えば現在のレートが110円だとして、111円のところに売り注文がたくさん集まっていれば、もしレートが上昇していったとしても111円のところで大量の売り注文にせき止められるので、レートの上昇はそこで止まるだろうと予測ができ、その想定に基づいて注文を出す、といった手法になります。
今回のシステムトレードも、OANDA API経由でOrderBookの情報をリアルタイムに取得して、現在の価格より上方に売り注文が薄いときに買いの成り行き注文を入れます。
注文が厚くなってくるところに指値の利食い注文を入れておいて、レートがそこまでくれば自動で利食いされるように設計しました。
システムトレードだと、最初に設計したルールを100%守ることができるので、裁量トレードだとついつい感情的になってしまう部分をなくすことができるので本当に利益を生むトレード手法なのかといったことを正確に吟味していくことができます。
今回は2018年の4月2日から4月13日までのデータを利用して、ドル円相場にてバックテストを行ったところ、+2,482pipsの爆益を生んだ結果となりました！！
この結果は本当にとんでもないくらいの成績で、どのくらいすごいのかといいますと、よく「毎日コンスタントに5pips勝ち続けられれば一流トレーダー」なんて言われたりします。
毎日5pips勝てればひと月で100pips勝てる計算なので、10倍レバレッジ掛けるとしてもだいたい10%の利益です。投資の世界では複利で増えていくので１年で3.14倍です。2年で10倍弱になるのでだいたい6年継続すれば約1000倍に膨れ上がる計算になるんですね。
その5pips/日に対して、2,482pips/12日なので、どのくらいすごい成績なのか少しは実感をもててもらえますでしょうか。
もちろん、過去データでの検証なので最高の成績をたたき出した期間を持ってくるのがこういうののセオリーなのですが、今回私はそういったことをしていません。
たまたま選んだ期間の成果がこれなのです。
YouTubeにもつたない動画ですが検証の記録としてその様子を載せました。
今回記事にするのはたまたま選んだこの期間にはなりますが、また別の期間を選んで検証した動画も作成して記事にしたいと思います。
動画を作る前にもいくつかの期間でやってみていましたが、所感としては「万能ではないけど刺さるときにはめちゃめちゃ刺さる」といったところですね。
しかも刺さるときも一瞬ではなく、数か月とかのスパンで刺さるときは刺さり続けます。
刺さってる期間の平均攻撃力は少なく見積もっても100pips/日くらいな印象です。
その辺の詳しい検証も追々していけると思いますので、また記事を投稿したら読んでもらえると嬉しいです。
とりあえずpythonが使えるとOANDAから情報もひっぱてこれるしバックテストもできるしとお得なのでFXやる方はプログラミングできるとよいんじゃないでしょうか。
そのあたりも記事にしてお手伝いができたらと思っています。
それでは。
Mac OS X 10.7.5からのアップグレードができないのを解決した話
MacBook Proを中古で手に入れたのは良かったけれど、アップデートができなかった。
そもそも古めの型だったのでLinuxをインストールする予定だったけれど、そもそもApp Storeでほとんどのアプリがインストールの対象外。何をするにしてもとにかくアップデートが必要な状態で、なおかつアップデートしようにも「サポートの対象外」と突っぱねられる始末だった。
ちなみにこの時点で最新のOSは10.14.4 beta 1 (18E174f) / （2019年1月24日リリース）となっている。
実は、最新OSとのギャップがありすぎて一気にアップデートできないのが原因だった。
（アップデートに順番があるのなら適切なアップデート先に誘導してくれればいいのに不親切だな・・）
いったん10.11あたりのアップデートを仲介すればすんなりいく模様。
ちなみに、各バージョンとそれに対応する名前の一覧はこちらのページなどを参考に。
（そもそももっと古いバージョンからではCPUの対応の違いなどでバージョンアップできないことはあるようだ。そういう場合には根本的に諦めてそれこそLinuxとかを検討すればいいと思う）
上記が説明されてるページがこちら
El Capitanへのアップデートページはこちら：
https://itunes.apple.com/app/os-x-el-capitan/id1147835434?ls=1&mt=12
ここまで来るのに本当に手間取った。。頼むからもっと適切に誘導してくれ。。
再起動まで終わったところで、冒頭でも確認した手順でOSのバージョンを確認した。
ここまで来ればまたアップデートを重ねて最新バージョンまで持ってくるのも大丈夫なはず。
この記事が似たようなところで苦労してる人の助けになりますように。
さて、Parallels Desktopを使ってLinuxをインストールしますか
【レビュー】『成功への熱い思いを君に』
有名なベンチャー企業社長など１１人の大学での講義録です。
サイバードの堀社長、アクセスの荒川社長、
サイバーエージェントの藤田社長、USENの宇野社長、
GMOインターネットの熊谷社長など著名な方ばかりです。
今となってはすべての社長が
活躍しているわけではないですが、
起業、成長へのエピソードなどは
十分に勉強になります。
この本のプロデュースをされた小尾氏によると、
ベンチャーのビジネスモデルは
①イノベーション型
②市場変革型
③規制緩和型
④経営システム変革型
の４つに分類できるとのことです。
また成功するベンチャーの３要素は
①高い粗利益率
②急成長分野
③在庫不要
とのことです。
新たなビジネスを考えるヒントがちりばめられている
一冊ではないでしょうか。
また仕事や起業へのモチベーションを
高めてくれる一冊だと思います。
【レビュー】『遠ざけの法則』
自社の価値観を全面的に打ち出して、
そもそも客にならないような価値観の人間を相手にしないようにしよう。
というのが本書のいわんとしているところです。
それだけで、あとはいろんなお店が遠ざけているんだと事例紹介をするだけです。
本当に遠ざけようとしてやっているんでしょうかね。ちゃんと取材および許可取りしたのかどうか。
最後はコンサルとして客に売り込むためのノウハウみたいなのを
ツラツラ並べておりますが、詐欺くささが漂いすぎて受け付けない。
おそらく、相当甘い旦那衆相手に適当なことをやってるんだろうな、という印象ですね。
何冊か氏の本をまとめて買い、読んでみましたが、
どれもネットのまとめサイトみたいな内容で、ああ、なるほどねという感じです。
【レビュー】『雑談力を上げる話し方』
本書はコミュニケーションの中でも特に「雑談」に話題を絞って書かれています。
ではなぜ雑談を重要視するのでしょうか？
仕事帰りにたまたま一緒の時間になった上司・同僚と駅まで並んで歩く時の世間話。休日に友人・恋人と食事に行った時の日常のお話。
そういったものが雑談であり、言ってしまえば特に意味のない普段の会話であり、ジャンルも話の筋も決まっていないコミュニケーションです。 ですが雑談には会議での議論や仕事上の報告とは違った意味があります。それは「空気作り」です。
雑談が上手な人は職場を明るく風通しの良い雰囲気に出来ますし、周囲の人から「あの人には色々話しやすいし、仕事上の相談もしやすい」と思って貰えます。そういう自分の周囲の空気を作る為に重要なのが雑談であり、人間力を高める為には欠かせないスキルでもあります。 これは単なる友人関係だけでなく、仕事上の上司・部下との関係を深める為にも必要なスキルです。
一方で学校で雑談について学ぶ授業などほとんどありませんし、ビジネス書でも雑談にフォーカスを当てた本はそこまで多くありません。 本書では著者がバラエティ番組にも出演している経験を活かし、TOKIOの国分さんやビートたけしさん等の有名タレントの楽屋での雑談の様子も交えて、雑談スキル向上に役立つ考え方や技が書かれています。
図解で説明している個所もあり大変分かりやすい内容であり、学生から社会人まで幅広くの人にオススメ出来る本です。
