【爆益FX】カズヤング氏を参考にシステムトレードを実装して過去相場で検証 その5【＋80pips/日】
こんにちは、システムトレーダーのxinです。
FXで尊敬する、カニトレーダーカズヤング氏のトレード手法を参考にシステムトレードを実装したので、そのバックテストの検証結果になります。
今回から見栄えを少し整えたので、しばらくはこのフォーマットでいきたいと思います。
システムトレード手法の概要
こちらのシステムトレードはFXカニトレーダーのカズヤング氏のトレード手法を参考にして実装しています。
カズヤング氏はFXの実況生配信者で、毎日YouTubeにてトレードの生配信をしている実力派FXトレーダーです。
カズヤング氏のトレード手法は、OANDAオープンオーダーの情報を利用する方法です。
OANDAオープンオーダーでは、全利用者の指値注文・逆指値注文の状況を確認できます。
為替レートの変動を単純に説明すると、買い注文が多いときにレートが上昇し、
反対に売り注文が多いときにレートが下落するといえます。
なので、どこに買い注文が集中しているか、どこに売り注文が集中しているかを把握することで
レートの動きがある程度予測できると考えられます。
こちらのシステムトレードでは、OANDA APIを経由してオープンオーダーの情報を取得し、
現在のレートより高値圏の売り注文が薄いときに成行買い注文を入れます。
売り注文が薄ければレートが上昇した際に障壁が少ないと考えるからです。
そして、さらに高値圏の売り注文が厚くなってくる部分で利食いの指値売り注文を入れるルールとなります。
本日のシミュレーションのサマリー
- 対象通貨ペア：ドル円
- 対象期間：2018/02/13-2018/02/23
- 実質稼働日数：9日
- 開始時レート：108.73
- 終了時レート：106.86
- 保有Lot：11
- 平均約定レート：107.66
- 確定損益：+ 1,600 pips
- 含み損益：- 880 pips
- 収支：+ 720 pips
- 実質稼働日数あたり収支：+ 80 pips/日
考察と今後の課題
今回も見事爆益の結果となりました。そして今回も対象期間はランダムに選んでいます。
+80 pips/日 と書いていますが、これは含み損も決済した値となります。
なので、含み損を確定しないのであればもっと利益を伸ばせる余地はあると判断できるでしょう。
そして注目すべきは、期間の相場は下落調なんですよね。
開始から終了にかけておよそ2円（つまり200pips）も下落しています。
にもかかわらず、買い注文しか入れないこの戦略で爆益の結果となりました。
オープンオーダーの情報がうまく機能して、下落の前に買い注文を控えることに成功していたのでしょう。
また、2/20あたりのピーク時も要注目でして、いったん保有ポジションをほぼ決済して収支 +1050 pips までを叩き出しています。
ちょうどこのタイミングで取引を引き上げる、というのはとても難しい選択でしょうが、
実際にこのくらいの成果をちょいちょい上げてくるのはかなり優秀なアルゴリズムだと考えています。
動画のリンク
YouTubeにもつたない動画ですが、検証の記録としてその様子を載せました。
詳細が気になった方は、こちらから検証の期間の推移の様子など確認できます。
システムトレードに使用しているPythonのコードを配布します
今回紹介したシステムトレードのプログラムは、Pythonを使って作成しています。
ですので、ご自分でPythonを実行できる環境のある方はコードがあれば活用できると思います。
そこで、このブログを読んでくれた方のうち、希望する方にPythonコードを差し上げたいと考えています。
ただ、まだコードの中には整備されていない部分も多く、使いにくい部分もたくさん残っていると思います。
なので、先着10名ほどの方にα版としてまずは共有させてもらえたらなと思っています。
こちらに申込みのフォームも用意してあります。
今回のプログラムのコードを希望する方で、多少プログラムが読みにくくても構わないよ、という方は
こちらのフォームからお申込みくださると嬉しいです。
それではまた。
