【FX爆益】カニトレーダーさんを参考にpythonでシステムトレードしてみた

普段はデータサイエンティストをしていて分析にpythonなども使っていたので

FXのシステムトレードをpythonを使って実装してみました。

FXのYouTube実況者にカニトレーダーさんという方がいまして、毎日生放送でFX取引をしていて実際に資産も２倍以上に伸ばしているので勉強させてもらいながら参考にシステムトレードを実装してみたら、すごい結果になりつつあります。

カニトレーダーさんの手法はOANDAというFX会社が提供しているOANDA OrderBookの情報を活用するというもので、現在市場取引の中でどのレートにどのくらい注文が出ているかという情報を使って取引をするというものです。

例えば現在のレートが110円だとして、111円のところに売り注文がたくさん集まっていれば、もしレートが上昇していったとしても111円のところで大量の売り注文にせき止められるので、レートの上昇はそこで止まるだろうと予測ができ、その想定に基づいて注文を出す、といった手法になります。

今回のシステムトレードも、OANDA API経由でOrderBookの情報をリアルタイムに取得して、現在の価格より上方に売り注文が薄いときに買いの成り行き注文を入れます。

注文が厚くなってくるところに指値の利食い注文を入れておいて、レートがそこまでくれば自動で利食いされるように設計しました。

システムトレードだと、最初に設計したルールを100%守ることができるので、裁量トレードだとついつい感情的になってしまう部分をなくすことができるので本当に利益を生むトレード手法なのかといったことを正確に吟味していくことができます。

今回は2018年の4月2日から4月13日までのデータを利用して、ドル円相場にてバックテストを行ったところ、+2,482pipsの爆益を生んだ結果となりました！！

この結果は本当にとんでもないくらいの成績で、どのくらいすごいのかといいますと、よく「毎日コンスタントに5pips勝ち続けられれば一流トレーダー」なんて言われたりします。

毎日5pips勝てればひと月で100pips勝てる計算なので、10倍レバレッジ掛けるとしてもだいたい10%の利益です。投資の世界では複利で増えていくので１年で3.14倍です。2年で10倍弱になるのでだいたい6年継続すれば約1000倍に膨れ上がる計算になるんですね。

その5pips/日に対して、2,482pips/12日なので、どのくらいすごい成績なのか少しは実感をもててもらえますでしょうか。

もちろん、過去データでの検証なので最高の成績をたたき出した期間を持ってくるのがこういうののセオリーなのですが、今回私はそういったことをしていません。

たまたま選んだ期間の成果がこれなのです。

YouTubeにもつたない動画ですが検証の記録としてその様子を載せました。

今回記事にするのはたまたま選んだこの期間にはなりますが、また別の期間を選んで検証した動画も作成して記事にしたいと思います。

動画を作る前にもいくつかの期間でやってみていましたが、所感としては「万能ではないけど刺さるときにはめちゃめちゃ刺さる」といったところですね。

しかも刺さるときも一瞬ではなく、数か月とかのスパンで刺さるときは刺さり続けます。

刺さってる期間の平均攻撃力は少なく見積もっても100pips/日くらいな印象です。

その辺の詳しい検証も追々していけると思いますので、また記事を投稿したら読んでもらえると嬉しいです。

とりあえずpythonが使えるとOANDAから情報もひっぱてこれるしバックテストもできるしとお得なのでFXやる方はプログラミングできるとよいんじゃないでしょうか。

そのあたりも記事にしてお手伝いができたらと思っています。

それでは。