【爆益FX】カズヤング氏を参考にシステムトレードを実装して過去相場で検証 その3【-171pips/日】
こんにちは、システムトレーダーのxinです。
今日もシステムトレードの成果を共有していくんですけど、今回は含み損を合わせると収支がマイナスになってます。それではいってみましょう。
システムトレード手法の概要
こちらのシステムトレードはFXカニトレーダーのカズヤング氏のトレード手法を参考にして実装しています。
カズヤング氏はFXの実況生配信者で、毎日YouTubeにてトレードの生配信をしている実力派FXトレーダーです。
カズヤング氏のトレード手法は、OANDAオープンオーダーの情報を利用する方法です。
OANDAオープンオーダーでは、全利用者の指値注文・逆指値注文の状況を確認できます。
為替レートの変動を単純に説明すると、買い注文が多いときにレートが上昇し、
反対に売り注文が多いときにレートが下落するといえます。
なので、どこに買い注文が集中しているか、どこに売り注文が集中しているかを把握することで
レートの動きがある程度予測できると考えられます。
こちらのシステムトレードでは、OANDA APIを経由してオープンオーダーの情報を取得し、
現在のレートより高値圏の売り注文が薄いときに成行買い注文を入れます。
売り注文が薄ければレートが上昇した際に障壁が少ないと考えるからです。
そして、さらに高値圏の売り注文が厚くなってくる部分で利食いの指値売り注文を入れるルールとなります。
本日のシミュレーションのサマリー
- 対象通貨ペア：ドル円
- 対象期間：2018/11/12-2018/11/20
- 実質稼働日数：7日
- 開始時レート：113.85
- 終了時レート：112.66
- 保有Lot：40
- 平均約定レート：113.33
- 確定損益：+ 1,482 pips
- 含み損益：- 2,680 pips
- 収支：- 1,198 pips
- 実質稼働日数あたり収支：- 171 pips/日
考察と今後の課題
前回までは2回連続で収支が大きくプラスでしたが、今回は大きく収支がマイナスになってしまいました。
こちらのアルゴリズムでは、ドル円相場を対象に基本的にロングを取る手法で、OANDA OrderBookの情報をAPI経由で取得して自動で成行買い注文と利益確定注文を入れる想定になっています。
今回の結果を確認すると、ポイントは明らかで、11月16日の金曜日の12時から大きく下落しているんですよね。
こちらの時刻はUTCといって世界標準時刻でシステムを動かしていて、日本時間に換算するとだいたい11月16日の21時頃になりますね。
恐らく、このときに米国あたりの指標発表があって、そのときの結果が悪くてトレンドが下方になってしまったのでしょう。
私が利用している手法は、世界中の他のトレーダーたちの注文状況を定期的に確認するというものなので、指標発表の結果などで秒単位で状況が一変してしまうようなケースでは不利なんですよね。
他の多くの自動売買システム同様、大きな指標発表の前後はポジションを引き上げるなどの対策を取った方がよいのかもしれません。
また、このシステムでは基本ロングしか所持しない想定ですが、下げ相場のときにはショート戦術も併用していくなど改良してもよいかもしれません。
また、今回は抱えている含み損も大きいですが、利益確定できている分も1,500pips弱と大きいんですよね。こちらの検証の期間は9日間ですが、途中に土日を挟むので実質稼働しているのは7日間です。
短い期間の中でガンガン稼いで行けるのが今回のシステムの長所だなーと思います。
こういった分析を重ねて、アルゴリズムを改良していくのが大切だと思いますし、自分の戦略をより洗練させていくことにもつながると思います。
ちなみに、その指標発表の直前までは収支はプラスとなっていました。
詳細は動画もアップしているので、確認してみてください。
動画のリンク
YouTubeにもつたない動画ですが、検証の記録としてその様子を載せました。
詳細が気になった方は、こちらから検証の期間の推移の様子など確認できます。
システムトレードに使用しているPythonのコードを配布します
今回紹介したシステムトレードのプログラムは、Pythonを使って作成しています。
ですので、ご自分でPythonを実行できる環境のある方はコードがあれば活用できると思います。
そこで、このブログを読んでくれた方のうち、希望する方にPythonコードを差し上げたいと考えています。
ただ、まだコードの中には整備されていない部分も多く、使いにくい部分もたくさん残っていると思います。
なので、先着10名ほどの方にα版としてまずは共有させてもらえたらなと思っています。
こちらに申込みのフォームも用意してあります。
今回のプログラムのコードを希望する方で、多少プログラムが読みにくくても構わないよ、という方は
こちらのフォームからお申込みくださると嬉しいです。
それではまた。
